Бахтараева К.Б.
Прогнозирование валютных курсов: оценка достоверности прогнозов, ключевые модели и центры прогнозирования [Текст] / К.Б. Бахтараева // Банковские услуги. – 2015. – № 7. – С. 8 – 17.
ISSN 2075-1915
Прогнозирование валютных курсов: оценка достоверности прогнозов, ключевые модели и центры прогнозирования [Текст] / К.Б. Бахтараева // Банковские услуги. – 2015. – № 7. – С. 8 – 17.
Тип публикации:
Рубрика:
ISSN 2075-1915
В статье дана общая классификация основных моделей и методов прогнозирования валютных курсов, сделан обзор центров прогнозирования, применяемых ими моделей и подходов к прогнозированию, публикуемых прогнозов. На основе расчета средней абсолютной ошибки в процентах проведена оценка достоверности прогнозов, опубликованных различными центрами прогнозирования. Несмотря на значительно более низкую ошибку валютных прогнозов по сравнению с прогнозами цен на сырье, большинство прогнозов валютного курса недостаточно точны (в среднем ошибка составляет около 6-7 %). При этом наиболее точными оказались прогнозы на
основе структурных моделей, условных допущений (о неизменности валютного курса) и консенсус-прогнозы. Увеличение горизонта прогнозирования незначительно повышает точность прогнозов, а прогнозы на кризисный период 2008–2009 гг., сделанные до его наступления, как правило, имеют существенные отклонения от факта.
Ключевые слова: структурные модели | неструктурные модели | модели валютных курсов | модель случайных блужданий | консенсус-прогноз | центры прогнозирования | номинальный валютный курс | индекс номинального эффективного курса | индекс реального эффективного курса | ошибка прогноза |
Размещено в РИНЦ
Ссылка при цитировании:
Бахтараева К.Б. Прогнозирование валютных курсов: оценка достоверности прогнозов, ключевые модели и центры прогнозирования. – Банковские услуги. – 2015. – № 7. – С. 8 – 17.
ДРУГИЕ ПУБЛИКАЦИИ НА ЭТУ ТЕМУ:
Лукашин Ю.П.
Адаптивные методы краткосрочного прогнозирования временных рядов. М., Финансы и статистика, 2003, 416 с.
1971-2015: курсы валют, мировые цены на сырье, курсы акций. Под ред. Я.М. Миркина. М.: Магистр, 2015, 592 с.
Левченко А.В.
Прогнозирование цен на золото: основные детерминанты цены и оценка достоверности прогнозов [Текст] / А.В. Левченко // Банковские услуги. – 2015. – № 7. – С. 27 – 36.
Миркин Я.М.
Центральный банк развития [Текст] / Я.М. Миркин // Прямые инвестиции. – 2013. – № 4. – С. 32 – 36.
Миркин Я.М., Жукова Т.В., Бахтараева К.Б.
Курс доллара и мировые цены на сырье (нефть, газ, металлы): средне- и долгосрочный прогноз [Текст] / Я.М. Миркин // Банковские услуги. – 2016. – № 1. – С. 14 – 23.
Золина С.А.
Прогнозирование добычи трудноизвлекаемой нефти в США. Под ред. С.В. Жукова. М.: ИМЭМО РАН, 2014, 130 с.
Аукуционек С.П., Егоров А.С., Сержантова Т.В., Глушко Ю.В.
Хозяйственное обозрение [Текст] / С. Аукуционек, А. Егоров, Т. Сержантова, Ю. Глушко // Экономическое развитие России. – 2018. – № 3. – С. 47-54.
Емельянова О.Н.
Сравнительный анализ типов модели «догоняющей модернизации» России и Японии // Вестник Московского университета. Серия 6. Экономика. 2020. № 3. С. 126-140.
Миркин Я.М.
Финансовый сектор России: 30 лет высокой волатильности внутри глобальных финансов // Контуры глобальных трансформаций: политика, экономика, право. 2021. Т. 14, № 5. С. 119-142. DOI 10.23932/2542-0240-2021-14-5-6.
Миркин Я.М., Левченко А.В., Жукова Т.В.
Золото и его оттенки на финансовом рынке [Текст] / Я.М. Миркин, А.В. Левченко, Т.В. Жукова // Финансы, деньги, инвестиции. – 2015. – № 3(55). – С. 27 – 31.
Миркин Я.М., Добашина И.В.
Российская экономика: вызовы и сценарии волатильного будущего [Текст] / Я.М. Миркин, И.В. Добашина // Экономическая наука современной России. – 2017. – №3(78). – С. 22-38.
Западноевропейские модели социально-экономического развития. Ответственный редактор Гутник В.П. М., ИМЭМО РАН, 2000, 18,4 п.л.
Ровинская Т.Л.
Общественные функции СМИ и коммуникационные модели в демократическом обществе / Т.Л. Ровинская // Политическая наука. – 2008. – № 2. – С. 132–151.
Миркин Я.М.
Будущая динамика рубля [Текст] / Я. М. Миркин // Финансы, деньги, инвестиции. – 2018. – № 3. – С. 3-7.
Аукуционек С.П., Егоров А.С., Баширова И.А., Беляков С.В.
Хозяйственное обозрение [Текст] / С. Аукуционек, А. Егоров, И. Баширова, С. Беляков // Экономическое развитие России. – 2018. – Т. 25. – № 8. – С. 32-39.
Бахтараева К.Б.
Финансовый форсаж в Италии: выход на высокие темпы экономического роста [Текст] / К.Б. Бахтараева // Банковские услуги. – 2017. – № 6. – С. 14-22.
Аукуционек С.П., Егоров А.С.
Хозяйственное обозрение [Текст] / С. Аукуционек, А. Егоров // Экономическое развитие России. – 2016. – № 10. – С. 32 – 39.
Кудинова О.Н.
Российский рейтинг [Текст] / О.Н. Кудинова // The Chemical Journal . – 2014. – № 5. – С. 34 – 37.
Брагина Е.И.
Почему меняется международный индекс бедности / Е.И. Брагина // Международная жизнь. – 2011. – № 2. – С. 83–93.
Волков А.М.
Трансформация шведской модели [Текст] / А.М. Волков // Международная экономика. – 2014. – № 7. – С. 39 – 48.
Еще публикации по теме
Нет комментариев