Масленников А.О.
Кластерная структура крупнейших криптовалют и возможности диверсификации рыночного риска инвестиционного портфеля [Текст] / А. О. Маслеников // Инновации и инвестиции. – 2018. – № 11. – С. 22-25.
ISSN 2307-180X
Кластерная структура крупнейших криптовалют и возможности диверсификации рыночного риска инвестиционного портфеля [Текст] / А. О. Маслеников // Инновации и инвестиции. – 2018. – № 11. – С. 22-25.
Тип публикации:
ISSN 2307-180X
В статье анализируются рыночные риски инвестиций в крупнейшие криптовалюты в сравнении с инвестиционными активами из традиционных классов активов. На базе классических метрик рыночного риска – стоимость под риском (VaR) и ожидаемые потери (ES) – показано, что bitcoin является наименее рискованной среди восьми крупнейших криптовалют. В то же время показатели VaR и ES крупнейших криптовалют значительно превышают аналогичные показатели для традиционных валют, акций крупнейших компаний, индексов облигаций и фьючерсных контрактов на сырьевые товары. Установлено, что по корреляции доходностей восемь крупнейших криптовалют формируют три кластера, при этом bitcoin, ethereum и XRP принадлежат различным кластерам.
Ключевые слова: криптовалюта | рыночный риск | диверсификация портфеля | стоимость под риском | ожидаемые потери |
Размещено в РИНЦ
Ссылка при цитировании:
Масленников А.О. Кластерная структура крупнейших криптовалют и возможности диверсификации рыночного риска инвестиционного портфеля. – Инновации и инвестиции. – 2018. – № 11. – С. 22-25.
ДРУГИЕ ПУБЛИКАЦИИ НА ЭТУ ТЕМУ:
Миркин Я.М.
Влияние санкций на финансовые риски российской экономики [Текст] / Я.М. Миркин // Банковские услуги. – 2015. – № 8. – С. 17 – 24.
Копытин И.А.
Риск - доходность на рынках акций стран-нефтеэкспортеров [Текст] / И.А. Копытин // Деньги и кредит. – 2013. – № 5. – С. 38 – 42.
Подколзина И.
О влиянии стоимости активов на денежно-кредитную политику центральных банков / И.А. Подколзина // Деньги и кредит. – 2011. – № 7. – С. 71–75.
Аукуционек С.П., Егоров А.С.
Хозяйственное обозрение [Текст] / С. Аукуционек, А. Егоров // Экономическое развитие России. – 2016. – № 8. – С. 36 – 43.
Рогожина Н.Г.
Лаос и китайская инициатива пояса и пути – приобретения и потери // Юго-Восточная Азия: Актуальные проблемы развития. 2021. № 2 (51). С. 166-173. DOI 10.31696/2072-8271-2021-2-2-51-166-173.
Копытин И.А.
Электроэнергетика в стратегии компании Shell: экономические аспекты // Проблемы экономики и управления нефтегазовым комплексом. 2023. № 2 (218). С. 70-77. DOI 10.33285/1999-6942-2023-2(218)-70-77.
Барановский В.Г., Бужинский Е., Загорский А.В., Никитин А.И., Ознобищев С.К.
Избежать ядерной войны. Проблемы эскалации/деэскалации вооруженных конфликтов при приближении к «ядерному порогу» // Полис. Политические исследования. 2022. № 6. С. 114-134. DOI 10.17976/jpps/2022.06.09.
Кузьмина Е.М.
Динамика внешнеэкономической стратегии Республики Беларусь // ЭКО. 2022. № 5 (575). С. 8-28. DOI 10.30680/ECO0131-7652-2022-5-8-28.
Варнавский В.Г.
ЕС и Россия в глобальных цепочках создания стоимости [Текст] / В.Г. Варнавский // Современная Европа. – 2019. – № 1. – С. 92-103
Аукуционек С.П., Егоров А.С., Баширова И.А., Сержантова Т.В.
Хозяйственное обозрение (сентябрь-декабрь 2022 г.) // Экономическое развитие России. 2022. Т. 29, № 12. С. 33-40.
Варнавский В.Г.
ЕС и Россия в глобальных цепочках создания стоимости [Текст] = The EU and Russia in Global Value Chains / В. Г. Варнавский // Современная Европа. – 2019. – № 1. – С. 92-103. DOI: 10.15211/soveurope1201992103.
Аукуционек С.П., Егоров А.С., Баширова И.А., Сержантова Т.В.
Хозяйственное обозрение (июнь – сентябрь 2022 г.) // Экономическое развитие России. 2022. Т. 29, № 9. С. 29-36.
Аукуционек С.П., Егоров А.С.
Хозяйственное обозрение [Текст] / С. Аукуционек, А. Егоров // Экономическое развитие России. – 2016. – № 3. – С. 55 – 62.
Афонцев С.А., Зубаревич Н.В.
Пространственное развитие как механизм модернизации Республики Казахстан / С.А. Афонцев, Н.В. Зубаревич // Вопросы экономики. – 2012. – № 5. – С. 53–58.
Аукуционек С.П., Егоров А.С., Баширова И.А., Сержантова Т.В.
Хозяйственное обозрение (декабрь 2022 г. – март 2023 г.) // Экономическое развитие России. 2023. Т. 30, № 3. С. 21-28.
Синицын М.В.
Ценовая конкурентоспособность легковых электромобилей в США [Текст] / М. В. Синицын // Инновации и инвестиции. – 2019. – № 7. – С. 74-80.
Миркин Я.М.
Финансы по Гринспену [Текст] / Я.М. Миркин // Журнал Новой экономической ассоциации. – 2015. – № 1(25). – С. 212 – 217.
Аукуционек С.П., Егоров А.С., Сержантова Т.В., Беляков С.В.
Хозяйственное обозрение (декабрь 2020 - март 2021 гг.) // Экономическое развитие России. 2021. Т. 28, № 3. С. 24-31.
Жуков С.В., Копытин И.А., Масленников А.О., Синицын М.В.
Страны-нефтеэкспортеры: анализ возможностей экономического роста через диверсификацию экспорта в низкоуглеродном мире // Проблемы прогнозирования. 2023. № 5 (200). С. 18-31. DOI 10.47711/0868-6351-200-18-31.
Аукуционек С.П., Егоров А.С.
Хозяйственное обозрение [Текст] / С. Аукуционек, А. Егоров // Экономическое развитие России. – 2016. – № 4. – С. 39 – 46.
Еще публикации по теме
Нет комментариев